2020年2月17日（月）公開研究会開催報告 （研究チーム：「定量的リスク管理の研究」）

【日　時】 2020年2月17日（月）14:00～17:20

【場   所】 多摩キャンパス 2号館5階2506教室

【内　容】1.Andres Maurici Molina Barreto 氏（中央大学大学院商学研究科博士後期課程）

　　　　　　Conditional Value at Risk using Copula

　　　　　2.冨田 昌 氏（明治安田生命保険相互会社アクチュアリー）

　　　　　  「混合ポアソン過程を用いたCramér-Lundbergモデルの一般化とその破産確率」

　　　　　3.西岡 國雄 客員研究員（元中央大学教授）

　　　　　　「存続確率の上下評価」

　　　　   4.塩谷 匡介 氏（日本銀行調査統計局）

　　　　　   「日本銀行の公表する物価統計」

【要　旨】

1.第1報告では、数種類の資産の価格の連関性がコピュラによって与えられている設定下で、

　ポートフォリオ価値に関するVaR（バリュ・アット・リスク）というリスク指標を考察し、

　他の手法との比較を行った。

 

2.第2報告では、損保数理の危険理論に関して、累計クレーム件数を混合Poisson過程でモデル化

　し、その強度確率変数のBayes推定の定数倍として各時点の瞬間的な保険料を定める形で、古

　典的なCramér-Lundbergモデルを一般化したモデルを考察し、その破産確率が強度確率変数の

　分布形に依存しないことを示した。

 

3.第3報告では、損保数理の危険理論に関して、各クレーム金額が裾厚分布に従う設定下で、

　Cramér-Lundbergモデルの破産確率を比較的簡便な式で上からと下から評価する手法について

　提案があった。

 

4.第4報告では、日本銀行が公表する「企業物価指数」および「企業向けサービス価格数」に関

　して、調査方法や品質調整、また最近のデジタル化との関係につ いて、説明があった。