企業研究所公開研究会のお知らせ（「リスク管理における定量的手法の研究」チーム）

テーマ　Mathematical Finance and Related Topics

 

【プログラム】

14：00～14：45　柳下　翔太郎 氏（統計数理研究所）

「マリアヴァン解析を用いた確率勾配法によるリスクを最小化する再保険・
投資戦略の求解」

 

15：00～15：45　林　正史 氏（琉球大学理学部）

「Computation of Greeks for barrier option under the Heston stochastic volatility model」

 

16：00～16：45　石井　昌宏 氏（上智大学経済学部）

「Risk Aversion, Market Power and Credit Spread（石坂元一氏との共同研究）」

 

17：00～17：45　西岡　國雄 氏（中央大学企業研究所）

「n次元境界問題に対応する Brown 運動」※タイトルが変更になりました。

 

 

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【注意事項】
・構内でのマスクの着用については個人の判断に委ねることが基本となりますが、3密を回避できない場合はマスクの着用を推奨します。
・手洗い手指消毒などの基本的な感染防止対策にご協力ください。