企業研究所オンライン公開研究会のお知らせ（「定量リスク管理の研究」チーム）

内容

テーマ　Mathematical Finance and Related Topics

プログラム

14：00～14：40　北島　貴一氏（三菱UFJトラスト投資工学研究所（MTEC）／一橋大学経済学研究科博士後期課程）

「Passive Investors and Concentration of Intraday Liquidity: Evidence from the Tokyo Stock Exchange」

14：50～15：35　五十嵐　徹氏（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー）

「Non-Linear Recovery Theorem under Heterogeneous Belief」

15：50～16：35　石井　昌宏氏（上智大学経済学部）

「銀行間競争を考慮したクレジット・スプレッド決定モデル（石坂元一氏との共同研究）」

16：45～17：30　石村　直之氏（中央大学商学部）

「コピュラを用いたVaRを求める公式について（Andres Mauricio Molina Barreto and Koichiro Takaoka と共著）」

推薦チーム　定量的リスク管理の研究（主査：石村直之）

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【参加方法】
ハイブリッド方式：密回避のため、報告者と運営担当者のみ会場参加、
それ以外の方はWebexで参加して頂きます。

参加をご希望される方は、2月16日(水）17:00までに

件名：2/18（金）オンライン公開研究会参加申し込み

・氏名
・ご所属、ご身分
・メールアドレス

を記載し、髙岡浩一郎研究員〈takaoka☆tamacc.chuo-u.ac.jo〉までご連絡ください。

※☆を＠に変更してから送信してください。

★ミーティング情報のご連絡：2月17日(木）17:00までにご連絡

【注意事項】
・参加にはWebexアプリのダウンロードが必要になります。
・レクチャー中の録音・録画はお控えください。