Eventイベント
企業研究所
企業研究所オンライン公開研究会のお知らせ(「定量リスク管理の研究」チーム)
- 日程
- 2022年2月18日(金)14:00~17:30 ※Webexには13:50より入室可能です。
- 場所
- オンライン会議システム(Webex)
- 日程
- 2022年2月18日(金)14:00~17:30 ※Webexには13:50より入室可能です。
- 場所
- オンライン会議システム(Webex)
- 内容
テーマ Mathematical Finance and Related Topics
プログラム
14:00~14:40 北島 貴一氏(三菱UFJトラスト投資工学研究所(MTEC)/一橋大学経済学研究科博士後期課程)
「Passive Investors and Concentration of Intraday Liquidity: Evidence from the Tokyo Stock Exchange」
14:50~15:35 五十嵐 徹氏(みずほ第一フィナンシャルテクノロジー)
「Non-Linear Recovery Theorem under Heterogeneous Belief」
15:50~16:35 石井 昌宏氏(上智大学経済学部)
「銀行間競争を考慮したクレジット・スプレッド決定モデル(石坂元一氏との共同研究)」
16:45~17:30 石村 直之氏(中央大学商学部)
「コピュラを用いたVaRを求める公式について(Andres Mauricio Molina Barreto and Koichiro Takaoka と共著)」
推薦チーム 定量的リスク管理の研究(主査:石村 直之)
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【参加方法】
ハイブリッド方式:密回避のため、報告者と運営担当者のみ会場参加、
それ以外の方はWebexで参加して頂きます。参加をご希望される方は、2月16日(水)17:00までに
件名:2/18(金)オンライン公開研究会参加申し込み
・氏名
・ご所属、ご身分
・メールアドレス
を記載し、髙岡 浩一郎 研究員〈takaoka☆tamacc.chuo-u.ac.jo〉までご連絡ください。※☆を@に変更してから送信してください。
★ミーティング情報のご連絡:2月17日(木)17:00までに
ご連絡
【注意事項】
・参加にはWebexアプリのダウンロードが必要になります。
・レクチャー中の録音・録画はお控えください。
- 対象者
研究員・院生・その他