企業研究所公開研究会のお知らせ

”Mathematical Finance and Related Topics"

<Program>

13:30-13:50　樫詰　佳典 氏（芝浦工業大学大学院）・藤田　岳彦 研究員

　　　　　　　「多期間最適ポートフォリオ運用戦略に関する研究」

13:50-14:10　東出　卓朗 氏（中央大学大学院）・藤田　岳彦 研究員

　　　　　　　「共和分ランクに依存した確率制御アプローチによる多資産間の

　　　　　　　　ダイナミックトレーディング：ビットコイン取引所間に存在する

　　　　　　　　裁定機会の問題」

14:10-14:40　五十嵐　徹 氏（一橋大学大学院博士課程後期課程）

　　　　　　　「ポートフォリオ分離が成立する効用関数

　　　　　　　　―ブラウン運動が駆動完備市場において―」

14:00―15:10　中島　禎志 氏（中央大学商学部兼任講師）

　　　　　　　「Compound Poisson modelのGerber-Shiu 関数の数値計算」

15:30-16:00　山里　眞 氏（東京女子大学現代教養学部教授）

　　　　　　　「レヴィ過程の上限過程と破産確率」

16:00-16:30　西岡　國雄 研究員

　　　　　　　「破産の深刻度評価」

推薦チーム　　定量的リスク管理の研究（主査　石村直之）

※皆様のご参加をお待ちいたしております。研究員以外のご参加も歓迎いたします。